Título: | Estudio de la relación entre el mercado de valores peruano y mercados de valores desarrollados a partir de la relación entre los índices bursátiles |
Autores: | Andrade Pinelo, Antonio Miguel |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018-01-15T15:49:38Z |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Repositorio de Tesis - UNMSM Repositorio de Tesis - UNMSM info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | com_cybertesis_89 , com_cybertesis_17 , com_cybertesis_3 , col_cybertesis_90 |
Resumen: |
El documento digital no refiere asesor Determina la relación que existe entre la volatilidad de los mercados desarrollados y el mercado peruano. La volatilidad es medida a través de la rentabilidad de dichos mercados, para ello, se utilizó la información de los principales índices bursátiles de cada mercado. Analiza y estima la relación entre las fluctuaciones en mercados financieros eficientes o desarrollados, y el mercado de valores peruano, esta relación se analizará a partir de modelar a través de la metodología GARCH las rentabilidades de los principales índices de ambas realidades, a lo largo de un periodo de 15 años. Se sostiene como hipótesis la existencia de una fuerte relación entre el comportamiento volátil de los mercados eficientes y el mercado peruano. Busca identificar una relación que permita a los inversionistas del mercado local contar con una herramienta adicional de análisis que ayude al proceso de toma de decisiones. Tesis |
En línea: | http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/6918 |
Ejemplares
Estado |
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