Título:
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Una aplicación de los contrastes M y de la matriz de información dinámica: el caso de la demanda de dinero norteamericana, 1960-1984
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Autores:
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Pérez-Amaral, Teodosio
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato, 1989
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = Publicado
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Materia = Ciencias Sociales: Economía: Econometría
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Materia = Ciencias Sociales: Economía: Teorías económicas
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Tipo = Documento de trabajo o Informe técnico
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Resumen:
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Este trabajo estudia el comportamiento de los contrastes M y de la matriz de la información dinámica aplicadas a la especificación de la demanda de dinero para la economía norteamericana propuesta por Baba, Hendry y Starr. Se concluye que los contrastes se comportan aceptablemente y que el modelo pasa la mayoría de los diagnósticos a excepción de los de autocorrelación de órdenes 3 y 8, lo que podría deberse a problemas derivados de la desestacionalización de los datos.
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/25269/1/8909.pdf
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