Información del autor
Autor Mauricio Arias, José Alberto |
Documentos disponibles escritos por este autor (4)
Añadir el resultado a su cesta Hacer una sugerencia Refinar búsqueda
texto impreso
Mauricio Arias, José Alberto | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 1995-03The algorithm of Kohn and Ansley(1982)is reconsidered here, in arder to correct several implementation errors concerning the construction of the linear equations that must be solved for computing the theoretical autocovariance matrices of a vect[...]texto impreso
Se estudian por separado los problemas de la evaluación y posterior maximización de la función de verosimilitud de procesos ARMA multivariantes. Se proponen tanto un nuevo algoritmo para evaluar dicha función, que tiene ciertas ventajas sobre lo[...]texto impreso
Mauricio Arias, José Alberto | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 1993The problems of evaluating and maximizing the exact likelihood function of vector ARMA models are considered separately. A new and efficient procedure for evaluating the exact likelihood function is presented. This method puts together a set of [...]texto impreso
Mauricio Arias, José Alberto | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 1993This paper implements in Fortran 77 a new algorithm which has the same purpose as algorithm AS 242 of Shea (1989), namely to compute the exact likelihood function of a vector ARMA model. The new algorithm turns out to be faster in many relevant [...]