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Título:
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Análisis comparativo de 3 estadísticos para la contrastación de inestabilidad paramétrica en relaciones de cointegración
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Autores:
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Fernández Serrano, José Luis ;
Peruga Urrea, Rodrigo
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), 1997
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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cc_by_nc_sa
info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = Publicado
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Materia = Ciencias: Matemáticas: Estadística matemática
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Tipo = Documento de trabajo o Informe técnico
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Resumen:
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Este trabajo compara el comportanuento de 3 contrastes de inestabilidad paramétrica en vectores de cointegracíón, recientemente propuestos por Hansen (1992), Hansen y Johansen (1993), y Hansen y Gregory (1996). Los contrastes se definen como el supremo o la media de la secuencia de estadísticos para todos los posibles puntos de corte en la muestra. Examinamos la distribución empírica de los estadísticos, su posible dependencia de parámetros ruidosos, la potencia de los contrastes frente a varias alternativas, así como el sesgo en el estimador del punto de corte derivado de la observación asociada al supremo de la secuencia. Los resultados indican que el contraste de Gregory y Hansen, un contraste ADF secuencial, es el que mejores propiedades presenta en cuanto a potencia y sesgo.
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/28044/1/9702.pdf
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