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Autor Jerez Méndez, Miguel |
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We compare the results obtained by applying the same signal extraction procedures to two observationally equivalent state-space forms. The first model has different errors affecting the states and the observations, while the second has a single [...]![]()
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Bujosa Brun, Marcos ; Álvarez González, Francisco ; Barge Gil, Andrés ; Cerdá, Emilio ; Dominguez Toribio, Manuel ; García Hiernaux, Alfredo ; Jerez Méndez, Miguel ; Jiménez Martín, Juan Ángel ; López Zorzano, Rafael Alberto ; Lugo Arocha, Haydee ; Mera Rivas, María Eugenia ; Moreta Santos, María Jesus ; Pérez-Amaral, Teodosio ; Robles Fernández, María Dolores ; Ruiz Andújar, Jesús ; Serrano García, Gregorio ; Sotoca López, Sonia ; Vázquez Furelos, Mercedes | 2015Los exámenes y pruebas de evaluación tienen un papel destacado dentro de los materiales docentes. Ello es así debido al doble papel que juegan: por una parte, son cruciales para evaluar el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes; p[...]![]()
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Álvarez González, Francisco ; Bujosa Brun, Marcos ; Cerdá Tena, Emilio ; de Castro, Luis Miguel ; Jerez Méndez, Miguel ; LLorente Comí, Marta ; López Zorzano, Rafael ; Lugo Arocha, Haydee ; Maroto Fernández, José María ; Mera Rivas, María Eugenia ; Morán Cabré, Manuel ; Moreta Santos, María Jesus ; Rey Simo, José Manuel ; Rodrigo Fernández, Antonio ; Ruiz, Jesus ; Serrano, Gregorio ; Vázquez Furelos, Mercedes | 2015-02-19En este proyecto se aborda cómo el software matemático puede mejorar la eficacia docente en las asignaturas de matemáticas para economistas del Grado en Economía de la UCM. Se ha elaborado un material docente para la asignatura de Matemáticas II[...]![]()
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Flores de Frutos, Rafael ; Jerez Méndez, Miguel | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 1997In this paper we propase a test for detecting overdifferencing in a MA(1) process. Unlike the standard practice, we use invertibility as the null hypothesís to be tested. By so doing it is possible to use a standard likelihood ratio test with th[...]![]()
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Flores de Frutos, Rafael ; Jerez Méndez, Miguel | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 1998We propose a test statistic for detecting whether a differenced time series follows an invertible ARIMA process. The test follows a X2-1 distribution, it is easy to compute and shows an excellent performance when compared with standard optimal t[...]![]()
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The inflationary effect of oil price has been widely examined by academic literature. Nowadays, the main concern in the euro area (E.A.) is its deflationary effect. In this paper we propose a method to evaluate the effect of oil price changes on[...]![]()
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Topan, Ligia Elena ; Jerez Méndez, Miguel ; Sotoca López, Sonia | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 2020In this paper we assess the oil price pass-through into both, the global inflation in Spain and the inflation derived from the non-deterministic prices of the standard European classification of product groups, during the period 2002-2018. To th[...]![]()
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Jerez Méndez, Miguel ; Casals Carro, José ; Sotoca López, Sonia | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 1999The likelihood of multivariate GARCH models is ill-conditioned because of two facts. First, financial time series often display high correlations, implying that an eigenvalue af the conditional covariances fluctuates near the zero boundary. Seco[...]![]()
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En este articulo se describe una metodología para efectuar el seguimiento de objetivos económicos, definidos sobre un vector de series históricas que' han sido observadas en el pasado. El procedimiento consiste en calcular utilizando un filtro d[...]![]()
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Hiernaux, Alfredo G. ; Jerez Méndez, Miguel ; Casals Carro, José | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2005We propose a new procedure to detect unit roots based on subspace methods. It has three main original features. First, the same method can be applied to single or multiple time series. Second, it employs a flexible family of information criteria[...]