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Autor Asai, Manabu |
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Asai, Manabu ; Gupta, Rangan ; McAleer, Michael | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 2019The paper investigates the impact of jumps in forecasting co-volatility in the presence of leverage effects. We modify the jump-robust covariance estimator of Koike (2016), such that the estimated matrix is positive definite. Using this approach[...]