Título: | El CAPM en Chile, evidencia de regularidades empíricas |
Autores: | J., Sergio Zuñiga |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Universidad EAN, 1994-05-11 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
Revista Escuela de Administración de Negocios; Núm. 23 (1994); 5-13 Escuela de Administración de Negocios; No 23 (1994); 5-13 Escuela de Administración de Negocios; No 23 (1994); 5-13 Escuela de Administración de Negocios; n. 23 (1994); 5-13 2590-521X 0120-8160 Derechos de autor 2016 Revista EAN info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
Idiomas: | Español |
Palabras clave: | Artículos científicos , Open Access DRIVERset |
Resumen: | RESUMENEste trabajo reporta los resultados de una investigación exploratoria respecto al efecto tamaño en los retornos accionarios chilenos. Usando datos mensuales del periodo 1989 a 1991 de la Bolsa de Comercio de Santiago, se estima los Betas accionarios ajustados por transacciones discontinuas con base en la metodología de soles a Williams (1977), lo que permite estimar los Excesos de Retornos Acumulados para cada título accionario a través de la construcción de Portafolios de Control. |
En línea: | https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1137 |
Ejemplares
Estado |
---|
ningún ejemplar |