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Título:
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Contrastes M y de la matriz de información dinámica con una aplicación a regresión lineal
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Autores:
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Pérez-Amaral, Teodosio
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato, 1989
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = Publicado
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Materia = Ciencias Sociales: Economía: Econometría
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Materia = Ciencias Sociales: Economía: Teorías económicas
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Tipo = Documento de trabajo o Informe técnico
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Resumen:
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Este trabajo estudia la relación que hay entre contrastes m de momentos, contrastes de los multiplicadores de Lagrange y contrastes de la matriz de información dinámica. Se obtiene que bajo condiciones generales los contrastes m pueden ser considerados contrastes de los multiplicadores de Lagrange. También se obtienen formas simplificadas de computar los contrastes m y de la matriz de información dinámica bajo diagonalidad por bloques de la matriz de información y/o heteroscedasticidad condicional.
Los resultados anteriores se aplican al caso de contrastes de la matriz de información dinámica en el modelo de regresión lineal, obteniéndose como casos particulares muchos contrastes ya conocidos, así como otros nuevos.
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/25248/1/8907.pdf
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