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Benito Muela, Sonia ; López-Martín, Carmen ; Navarro, Mª Ángeles | 2018-09The conditional extreme value theory has been proven to be one of the most successful in estimating market risk. The implementation of this method in the framework of the Peaks Over Threshold (POT) model requires one to choose a threshold for fi[...]texto impreso
This paper evaluates the performance of several skewed and symmetric distributions in modeling the tail behavior of daily returns and forecasting Value at Risk (VaR). First, we used some goodness of fit tests to analyze which distribution best f[...]texto impreso
Benito Muela, Sonia | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2005En este trabajo se aborda el estudio de factores comunes en la Estructura Temporal de Tipos de Interés (ETTI) de la deuda pública española. El objetivo del trabajo es determinar cuántas variables son necesarias para caracterizar su dinámica de d[...]texto impreso
La tesis doctoral aborda básicamente el estudio de tres tipos de cuestiones. La primera de ellas se aborda en el capítulo dos de la tesis. En dicho capítulo se estudia cuantos factores comunes no estacionarios hay en la estructura temporal de ti[...]texto impreso
Abad Romero, Pilar ; Benito Muela, Sonia | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2005Over the past decade, no other tool in financial risk management has been used as much as Value at Risk (VaR). VaR is an estimate to determine how much a specific portfolio can lose within a given time period at a given confidence level. Nowaday[...]texto impreso
Abad Romero, Pilar ; Benito Muela, Sonia | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2006En este trabajo se compara la precisión de diferentes medidas de Valor en Riesgo (VaR) en carteras de renta fija calculadas a partir de diferentes modelos empíricos multifactoriales de la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI). Los m[...]
