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Título:
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Modelos VaR para calcular el capital mínimo regulatorio por riesgo de mercado
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Autores:
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Stupariu, Patricia ;
Ruiz, Juan Rafael ;
Vilariño Sanz, Ángel
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), 2015
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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cc_by
info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = Publicado
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Materia = Ciencias: Matemáticas: Economía financiera
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Materia = Ciencias Sociales: Unión Europea: Política económica y financiera
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Tipo = Artículo
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Resumen:
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La revisión de la regulación del riesgo de mercado de Basilea III contempla reemplazar los modelos VaR con una nueva métrica para el cómputo de los requerimientos mínimos de capital. En este trabajo se calcularán los requerimientos de capital por riesgo de mercado para una cartera de acciones del índice S&P500, entre el periodo 2000-2014 en base a la metodología RiskMetrics y alternativamente con modelos GARCH(1,1). Los resultados obtenidos muestran que el capital regulatorio calculado en base a las normas de Basilea II cubre en todo momento las pérdidas de la cartera.
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/46401/1/2015-28-1%2827-59%29.pdf
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