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Título:
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Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error
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Autores:
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Nuño Sevilla, Luis Enrique
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Unviersidad Complutense de Madrid, 2004-05-19
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = No publicado
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Materia = Ciencias Sociales: Economía: Econometría
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Tipo = Tesis
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Resumen:
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El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos
irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/16595/1/T27717.pdf
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