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Título:
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Un método de inicialización del filtrado para modelos en espacio de los estados con inputs estocásticos
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Autores:
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Casals Carro, José ;
Sotoca López, Sonia
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), 1996-09
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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cc_by_nc
info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = Publicado
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Materia = Ciencias Sociales: Economía: Econometría
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Tipo = Documento de trabajo o Informe técnico
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Resumen:
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En este trabajo se derivan las expresiones exactas de la media y varianza condicional del estado inicial de un modelo en espacio de los estados con inputs estocásticos, generalizando los resultados teóricos obtenidos por De Jong y Chu-Chun-Lin (1994). Se muestra que las condiciones iniciales exactas dependen del carácter estacionario o no estacionario del modelo y que las estimaciones finales de los parámetros son sensibles a la presencia de inputs estocásticos, siendo ésta una situación frecuente en Econometría.
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/30533/1/ICAE9610.pdf
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