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Stupariu, Patricia ; Ruiz, Juan Rafael ; Vilariño Sanz, Ángel | Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) | 2015La revisión de la regulación del riesgo de mercado de Basilea III contempla reemplazar los modelos VaR con una nueva métrica para el cómputo de los requerimientos mínimos de capital. En este trabajo se calcularán los requerimientos de capital po[...]texto impreso
Stupariu, Patricia ; Ruiz, Juan Rafael ; Vilariño Sanz, Ángel | Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) | 2015A raíz de la crisis, la regulación financiera que emana del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria ha sufrido varias transformaciones concretadas en el marco regulatorio conocido como Basilea III. El marco referente al riesgo de mercado está [...]texto impreso
Stupariu, Patricia ; Vilariño Sanz, Ángel | Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) | 2014En 2004 Basilea II introdujo el modelo basado en calificaciones internas (IRB) para el cómputo del capital mínimo regulatorio por riesgo de crédito. Para los defensores de esta metodología, ello supuso una gran innovación con respecto al Acuerdo[...]
