Información de la editorial
Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid |
Documentos disponibles de esta editorial (85)
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Jiménez Martín, Juan Ángel ; Peruga Urrea, Rodrigo | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2004The goal of this paper is to identify the main determinants of the risk premium in some European currency markets just before the EMU. To that extent, we start from Lucas (1982) exchange rate model and derive an analytical expression for the for[...]![]()
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Delgado Rodríguez , María Jesús ; Álvarez Ayuso, Inmaculada | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2002Este artículo tiene como objetivo medir la eficiencia técnica para los países de la Unión Europea para el período 1980-1997 y realizar un análisis comparativo entre los países tratando de determinar el potencial de crecimiento alcanzable en térm[...]![]()
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Cerno, Leonel ; Pérez-Amaral, Teodosio | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2006Abordamos el problema de medir las diferencias de digitalización que existen entre las Comunidades Autónomas de España. Partiendo de esta idea proponemos un índice sintético que permite cuantificar dicha diferencia, utilizándolo de dos maneras: [...]![]()
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Casals Carro, José ; Jerez Méndez, Miguel ; Sotoca López, Sonia | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2006This paper discusses how to specify an observable high-frequency model for a vector of time series sampled at high and low frequencies. To this end we first study how aggregation over time affects both, the dynamic components of a time series an[...]![]()
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Asai, Manabu ; McAleer, Michael ; Medeiros, Marcelo C. | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2011-04Several methods have recently been proposed in the ultra high frequency financial literature to remove the effects of microstructure noise and to obtain consistent estimates of the integrated volatility (IV) as a measure of ex-post daily volatil[...]![]()
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Chang, Chia-Lin ; McAleer, Michael ; Slottje, Dan | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2009-02International tourism is a major source of export receipts for many countries worldwide. Although it is not yet one of the most important industries in Taiwan (or the Republic of China), an island in East Asia off the coast of mainland China (or[...]![]()
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Chang, Chia-Lin ; McAleer, Michael ; Lim, Christine | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2011This paper estimates the effects of short and long haul volatility (or risk) in monthly Japanese tourist arrivals to Taiwan and New Zealand, respectively. In order to model appropriately the volatilities of international tourist arrivals, we use[...]![]()
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Pérez Sánchez, Rafaela María | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2002Se formula un modelo teórico de equilibrio general con un sector público que acumula infraestructuras, en el que se incorpora un papel productivo para cierto consumo público que contribuye a un uso eficiente del capital público físico. Este mode[...]![]()
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Jiménez-Martín, Juan-Ángel ; Robles Fernández, María Dolores | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2005This paper estimates the dynamics of adjustment to long run purchasing power parity (PPP) using data for 18 mayor bilateral US dollar exchange rates, over the post-Bretton Woods period, in a non-linear framework. We use new unit root and cointeg[...]![]()
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Bujosa Brun, Andrés ; Bujosa Brun, Marcos ; García Ferrer , Antonio | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2002-07Although the spectral analysis of stationary stochastic processes has solid mathematical foundations, this is not the case for non-stationary stochastic processes. In this paper, the algebraic foundations of the spectral analysis of non-stationa[...]![]()
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Licandro, Omar ; Puch González, Luis A. ; Ruiz Tamarit, J. Ramón | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2001This paper analyzes the equilibrium dynamics of an optimal growth model that incorporates endogenous depreciation, variable capital utilization, and expenditures on the maintenance of physical capital. Maintenance acts as a substitute for invest[...]![]()
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Novales Cinca, Alfonso ; Lafuente Luengo, Juan Ángel | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2002We provide an analytical discussion of the optimal hedge ratio under discrepancies between the futures market price and its theoretical valuation according to the cost-of-carry model. Assuming a geometric Brownian motion for spot prices, we mode[...]![]()
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Manzano, Baltasar ; Ruiz Andújar, Jesús | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2002En este trabajo se presenta el estado actual de conocimiento del problema de la política fiscal óptima, así como hacia dónde se dirigen las líneas de investigación en este área. En particular se describen los principales resultados derivados de [...]![]()
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Fernández Casillas, Mª Esther | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2002-07Se analiza cuál es la política monetaria óptima bajo una regla de gasto público no habitual en la literatura: el gasto representa un porcentaje constante en la producción. En este caso, dado que el ritmo de crecimiento de la ofeta monetaria y el[...]![]()
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Fernández Serrano , José Luis ; Robles Fernández, María Dolores | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2002-04Se analiza cuál es la política monetaria óptima bajo una regla de gasto público no habitual en la literatura: el gasto representa un porcentaje constante en la producción. En este caso, dado que el ritmo de crecimiento de la oferta monetaria y e[...]