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Título:
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Optimisation de portefeuille de crédits
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Autores:
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Ivorra, Benjamin ;
Mohammadi, Bijan ;
Quibel, Guillaume ;
Tehraoui, Rim ;
Delcourt, Sebastien
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Fecha de publicación:
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2006-11-24
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = Presentado
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Materia = Ciencias: Matemáticas: Investigación operativa
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Materia = Ciencias Sociales: Economía: Mercados bursátiles y financieros
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Tipo = Ponencia o Póster de Seminario
,
Congreso
,
etc
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Resumen:
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Le travail présenté dans ce poster a été réalisé en collaboration avec l’équipe de Portfolio-Management (‘PM’) de BNP-Paribas. L’objectif est d’étudier l’efficacité d’un nouvel algorithme d’optimisation, développé au sein de l’équipe d’optimisation numérique du laboratoire I3M, sur des problèmes de réduction de mesure de risque de Portefeuilles et sous contraintes de revenu. Les résultats obtenus sont directement applicables au milieu financier et en accord avec la théorie sur la gestion de risque.
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/30264/1/Ivorra42.pdf
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