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Autor Lafuente Luengo, Juan Ángel |
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Novales Cinca, Alfonso ; Lafuente Luengo, Juan Ángel | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2002We provide an analytical discussion of the optimal hedge ratio under discrepancies between the futures market price and its theoretical valuation according to the cost-of-carry model. Assuming a geometric Brownian motion for spot prices, we mode[...]![]()
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El trabajo de investigación desarrollado en la Tesis Doctoral se centra en el estudio del mercado de futuros sobre el Ibex 35 y tiene dos objetivos principales: a) por un lado se estudian las pautas de comportamiento que subyacen a la interacció[...]![]()
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Lafuente Luengo, Juan Ángel ; Ruiz Andújar, Jesús | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2002-09Desde abril del 2000 el índice del llamado Nuevo Mercado empezó a contabilizarse en la Bolsa española como un indicador relevante del comportamiento de las empresas tecnológicas en la economía española. Este trabajo proporciona evidencia empíric[...]![]()
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Lafuente Luengo, Juan Ángel ; Ruiz Andújar, Jesús | Instituto Complutense de Análisis Económico. Universidad Complutense de Madrid | 2002La insesgadez del tipo de cambio forward es rechazada para los mercados cambiarios internacionales. Este trabajo propone un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico que genera variabilidad suficiente en las magnitudes de los excesos d[...]