Título:
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Valuation of derivative assets under cyclical mean-reversion processes for spot prices.
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Autores:
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Platania, Federico Daniel
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Universidad Complutense de Madrid, 2013-07-12
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = No publicado
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Materia = Ciencias: Matemáticas: Probabilidades
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Tipo = Tesis
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Resumen:
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El comportamiento estocástico de ciertos productos ?nancieros, como el tipo de interés y el precio de los commodities, ha sido objeto de importantes estudios académicos y constituye un tema de especial relevancia para profesionales del sector. En la literatura académica podemos encontrar una gran variedad de modelos que abordan este problema, en su gran mayoría asumiendo que el activo ?nanciero sigue un proceso con reversión a la media...
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/22957/1/T34768.pdf
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