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Título:
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A generalized least squares estimation methodfor Vector Moving Average Models.
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Autores:
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Flores de Frutos, Rafael ;
Serrano García, Gregorio R.
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresarias. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)., 1996-09
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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cc_by_nc
info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = Publicado
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Materia = Ciencias: Estadística: Análisis Multivariante
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Materia = Ciencias Sociales: Economía: Econometría
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Tipo = Documento de trabajo o Informe técnico
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Resumen:
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Se propone un nuevo método lineal para la estimación de modelos VMA. Este método tiene como característica principal, la de considerar explicitamente la estructura estocástica de los errores de aproximación que se cometen al sustituir las innovaciones del VMA por residuos obtenidos a partir de la estimación de un VAR de orden elevado.
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/30784/1/ICAE9611.pdf
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