Título: | Sobre la Estimación de Primas por Plazo dentro de la Estructura Temporal de Tipos de Interes |
Autores: | Flores de Frutos, Rafael |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), 1993 |
Dimensiones: | application/pdf |
Nota general: |
cc_by_nc_sa info:eu-repo/semantics/openAccess |
Idiomas: | |
Palabras clave: | Estado = Publicado , Materia = Ciencias Sociales: Economía: Bancos y cajas , Tipo = Documento de trabajo o Informe técnico |
Resumen: |
En este trabajo se ponen de manifiesto las limitaciones de los procedimientos habituales para estudiar las primas por plazo dentro de la estructura temporal de tipos de interés. Con objeto de superar estas limitaciones, se propone el uso de modelos ARMA multivariantes. También se lleva acabo un análisis empírico de las primas por plazo en el mercado interbancario español. |
En línea: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/27473/1/9302.pdf |
Ejemplares
Estado |
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ningún ejemplar |