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Título:
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Comportamiento caótico en las series del tipo de cambio peseta-dolar
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Autores:
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Bajo-Rubio, Oscar ;
Fernández-Rodríguez, Fernando ;
Sosvilla-Rivero, Simón
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato, 1992
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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cc_by_nc_sa
info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = Publicado
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Materia = Ciencias Sociales: Economía: Dinero
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Tipo = Documento de trabajo o Informe técnico
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Resumen:
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En este trabajo se muestran algunos contrastes de la presencia de caos determinista en las series de tipo de cambio peseta-dólar estadounidense, al contado y a futuros a uno y tres meses, con datos diarios correspondientes al período enero 1985 - mayo 1991. La detección de un comportamiento caótico en las series analizadas nos permite, como una derivación del análisis anterior, la realización de predicciones a corto plazo que resultan, en general, superiores a las del modelo de paseo aleatorio.
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/25876/1/9208.pdf
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