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Título:
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El problema de las condiciones iniciales en los algoritmos de estimación recursiva de modelos lineales
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Autores:
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Sotoca López, Sonia
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato, 1992
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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cc_by_nc_sa
info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = Publicado
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Materia = Ciencias Sociales: Economía: Econometría
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Tipo = Documento de trabajo o Informe técnico
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Resumen:
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En este artículo se proponen dos soluciones para independizar los resultados del criterio de estimación recursiva estándar de la influencia de condiciones iniciales arbitrarias. La primera solución consiste en utilizar un algoritmo recursivo corregido que descuenta el efecto de condiciones iniciales elegidas arbitrariamente sobre la estimación final de los parámetros de un modelo de regresión. La segunda solución consiste en la utilización de los filtros basados en la propagación de la matriz de información en lugar de la matriz de covarianzas. Estos algoritmos disponen, por construcción, de condiciones iniciales exactas y son robustos numéricamente.
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/26159/1/9220.pdf
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