Título:
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Testing for invertibility in univariate ARIMA processes
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Autores:
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Flores de Frutos, Rafael ;
Jerez Méndez, Miguel
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Tipo de documento:
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texto impreso
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Editorial:
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), 1998
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Dimensiones:
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application/pdf
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Nota general:
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cc_by_nc_sa
info:eu-repo/semantics/openAccess
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Idiomas:
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Palabras clave:
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Estado = Publicado
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Materia = Ciencias: Matemáticas: Análisis matemático
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Materia = Ciencias: Matemáticas: Procesos estocásticos
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Tipo = Documento de trabajo o Informe técnico
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Resumen:
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We propose a test statistic for detecting whether a differenced time series follows an invertible ARIMA process. The test follows a X2-1 distribution, it is easy to compute and shows an excellent performance when compared with standard optimal tests for overdifferencing.
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En línea:
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https://eprints.ucm.es/id/eprint/28792/1/9803.pdf
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