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82 búsqueda de la palabra clave 'Materia = Ciencias: Matemáticas: Procesos estocásticos'
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En esta Tesis se ha realizado un estudio de Semánticas para Álgebras de Procesos estocásticos no Markovianos. En primer lugar se ha estudiado una extensión de la Bisimulación débil llamada "Global", con la que se pretende solucionar diversos pro[...]![]()
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La tesis plantea un modelo teórico dinámico para la valoración de inversión real por argumentos de ausencia de oportunidades de arbitraje. Está basado en los modelos de valoración de opciones financieras, es coherente con el teorema de separació[...]![]()
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Relloso Pereda, Silvia | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 1997Este trabajo presenta la elaboración de un modelo multivariante estocástico para el empleo en España desagregado en cinco sectores productivos, la población y la población activa. Los modelos multivariantes estocásticos desarrollados presentan n[...]![]()
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Díaz Díaz, Jesús Ildefonso ; Faghloumi, Ch. | Real Academia Ciencias Exactas Físicas Y Naturales | 2008An application of the results of this paper proves that there is not always an economic benefit when destroying the environment for planting an alternative industrial project. Our criterion, to act, to delay or to deny the industrial investment [...]![]()
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The evaluation of multiple integrals is a commonly encountered problem in risk theory, specially in ruin probability. Using Monte Carlo simulation we will obtain an unbiased and consistent point estimator, and also confidence intervals as approx[...]![]()
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Pérez García, Javier-José | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 1998We compare and evaluate the performance of four widely used numerical solution methods to dynamic rational expectations stochastic models, in the context of optimal and nonoptimal Pareto settings using a wide variety of statistical measures and [...]![]()
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El presente trabajo se centra en estos dos aspectos: El primero es confirmar que los distintos métodos expuestos de cálculo recursivo de funciones son adecuados para obtener el valor de la probabilidad del suceso supervivencia (complementario de[...]![]()
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En este trabajo se resuelve la versión para el caso de información incompleta del problema de control de sistemas económicos lineales con expectativas racionales y función objetivo cuadrática, ya estudiado anteriormente en el caso de información[...]![]()
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Caballero, R. ; Cerdá Tena, Emilio ; Muñoz, M.M. ; Rey, L. ; Stancu-Minasian, I. | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Ciencias Económicas y Empresariales (ICAE) | 2000In this work different concepts of efficient solutioos to problems of Stochastic Multiple Objective Programming are analyzed. We centre our interest on problems in which some of the objective functions depend on random parameters. The existence [...]![]()
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In many empirical situations (e.g.:Libor), the rate of interest will remain fixed at a certain level(random instantaneous rate &i) for a random period of time(ti) until a new random rate should be considered, &i+ 1, that will remain for ti+ 1, w[...]![]()
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Moreno, Manuel ; Novales Cinca, Alfonso ; Platania, Federico | Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 2019This paper introduces a two-factor continuous-time model for commodity pricing under the assump- tion that prices revert to a stochastic mean level, which shows smooth, periodic fluctuations over long periods of time. We represent the mean rever[...]![]()
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Moreno Sáez, Alfredo ; Montes Botella, José Luis ; Trillo del Pozo, David | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato | 2000This paper presents an application of efficiency measurement stochastic techniques to a University Department scientific production. In the first part, we follow Lovell´s (1982) model to carry out a static analysis with the variable averages in [...]![]()
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Gracia-Díez, Mercedes ; Serrano García, Gregorio R. | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 1994En este trabajo se trata el problema de la existencia de observaciones anómalas en modelos de elección binaria. Se demuestra que la presencia de estas observaciones afecta a la consistencia de los estimadores de máxima verosimilitud. En cuanto a[...]![]()
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Flores de Frutos, Rafael ; Novales Cinca, Alfonso | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 1994We propose considering a seasonal time series as the realization of a s-variate stochastic process, s being the seasonal periodo In this paper we propose a test statistic for the hypothesis of a univariate versus a multivariate representation of[...]